Главная книга сайта Форнит: «Мировоззрение». Другие книги:
«Познай себя», «Основы адаптологии», «Вне привычного» и Лекторий МВАП.
 
Короткий адрес страницы: fornit.ru/9026
Вернуться к исходному документу
Прибыльность стратегии «инвестиций наугад» доказана научно
(Для начала - 10 последних)
Страницы: 1 2 3 4 ВСЕ 
   Айк список всех сообщенийИмеет права полного администратора сайта - админ Качества Айк, оцененные другими пользователями Оценок: 4 Сообщений: 3566  Сообщение № 11493 показать
ответ -только после авторизации

>>> Но обороты и стабильность у HFT куда выше. 

Насколько я понимаю, пишущий алгоритм для такого демона будет балансировать между качеством прогноза алгоритма и скоростью реакции. При этом наиболее выгодная золотая середина будет зависеть, как от алгоритмов конкурентов, так и от изменчивости среды в целом. Поскольку алгоритм постоянно дорабатывается, высока вероятность человеческого фактора: ошибки программиста. Ко всему прочему подключается качество, устойчивость работы "железа" на котором находится демон, адекватность и скорость поступающих к нему данных.

То есть это как раз тот случай русской рулетки, когда из-за крайне быстрой работы программы, присутствия человеческого фактора, изменчивости среды и высокой технологической конкуренции, можно очень быстро потерять всё. И теряют.

Поэтому говорить, что HFT без рисковая технология неверно.

Тут важно понять, что в случае HFT ты имеешь дело как раз таки с математической/алгоритмической моделью, которая в долгосрочной перспективе может потерять свою описательную силу из-за многих причин. То есть поиск математического ожидания для такой модели при расчете на долгосрочную перспективу с учетом всех рисков никто не отменяет, а вестись на сиюминутную "ВАУ!" прибыль не следует :)

 

Но всё это мысли по песку, я пока плохо знаю эту тему всё-таки...



26.03.2013г. 2:28:53
 
   kak список всех сообщенийИмеет права полного администратора форума - модератор Качества kak, оцененные другими пользователями Оценок: 5 Род: Мужской Сообщений: 752 Телефон: +79217162023  Сообщение № 11495 показать
ответ -только после авторизации

Конечно, печалит, что на мое: «Среда это ВСЕ», дискуссия продолжается в поиске лучшего алгоритма для прогноза. Но, по-видимому, лучший алгоритм тот, который соответствует изменению среды. Мы то, что едим и в плане материального, и в плане информационного. И выбор экстремального или классического программирования, прежде всего должен зависит от тех условий, в которых формируется система, а поэтому главный интерес конструирующего и должен быть направлен на правила существующие в среде.

26.03.2013г. 10:06:23
 
Спасибо за это сообщение! Благодарность от: Айк, Industrial-Lady
   gadget список всех сообщенийПишет без лимита и ограничений - unlimited Качества gadget, оцененные другими пользователями Оценок: 1 Род: Мужской Сообщений: 162  Сообщение № 11498 показать
ответ -только после авторизации

автор: Айк сообщение 11493
Поэтому говорить, что HFT без рисковая технология неверно.

Тут важно понять, что в случае HFT ты имеешь дело как раз таки с математической/алгоритмической моделью, которая в долгосрочной перспективе может потерять свою описательную силу из-за многих причин. То есть поиск математического ожидания для такой модели при расчете на долгосрочную перспективу с учетом всех рисков никто не отменяет, а вестись на сиюминутную "ВАУ!" прибыль не следует

Если про флэш ордера в контексте HFT то это безрисково. Это если простыми словами, как если бы за 30 милисекунд до размещения твоего торгового приказа на бирже о нём уже знают и начинают игру против него. Но это относится не к мелкому "мясу" торгующих через брокеров и маркетмэйкеров, а к крупным инвестиционным и хэдж фондам, банкам, диллиговым центрам и тп. То есть они грабят не простых трейдеров а банки и фонды. Они на верхушке пищевой цепи. Этим грешат J.P Morgan, Goldman Sachs...

Вот пару статеек чтоб понять размах
http://habrahabr.ru/post/128372/
http://habrahabr.ru/post/167891/
http://habrahabr.ru/post/163371/

А вообще алгоритмический трейдинг такой же рисковый как и обычный ручной, только компьютер может в миллионы раз больше делать механической рутинной работы, чем человек. Главная беда трейдера это его психика и человеческие слабости, так вот именно это и решает робот.
Если интересно рекомендую книжку: "Биржевой трейдинг системный подход" А.Кургузкин
http://www.russian-trader.com/downloads/trading_web.pdf

Сейчас вообще новое явление в биржевой практике, беспрецедентное. Алгоритмы воюют с алгоритмами. Причем этот процесс в много итераций. И происходят феномены иногда, вовсе уникальные и не объяснимые.

26.03.2013г. 14:54:14
 
Спасибо за это сообщение! Благодарность от: Айк
   Айк список всех сообщенийИмеет права полного администратора сайта - админ Качества Айк, оцененные другими пользователями Оценок: 4 Сообщений: 3566  Сообщение № 11499 показать
ответ -только после авторизации

К слову, можешь не заходя в википедию ответить, для тебя вот эти слова имеют смысл?

  • The Black–Scholes model
  • The binomial options pricing model

Это не вопрос на твою эрудицию, я просто исследую рынок, нужно понять, насколько люди ориентируются в моделях и слышали ли о них вообще.



26.03.2013г. 17:37:03
 
   gadget список всех сообщенийПишет без лимита и ограничений - unlimited Качества gadget, оцененные другими пользователями Оценок: 1 Род: Мужской Сообщений: 162  Сообщение № 11501 показать
ответ -только после авторизации

автор: Айк сообщение 11499
К слову, можешь не заходя в википедию ответить, для тебя вот эти слова имеют смысл?

Имеют. Но теоретически. Примерно месяц назад смотрел лекции:
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14067
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14010
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14067
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14143
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232
Последняя называется"Зачем торговать на эффективном рынке? Модели эффективности и предсказуемость." Что имеет прямое отношение к теме.

Хотя именно с опционами я ещё не успел поиграться и как то комментировать не имею права.
Я больше по статистическому арбитражу, синтетическим финансовым инструментам и тп.
Ну и естественно всякого рода "Data Mining" поиск паттернов автокорелляций, и поиск универсального способа их поиска))))
Как то так...

автор: Айк сообщение №11499
Это не вопрос на твою эрудицию, я просто исследую рынок, нужно понять, насколько люди ориентируются в моделях и слышали ли о них вообще.

На мою эрудицию рассчитывать не стоит, я лентяй и халявщик.
"Дают-бери, бьют-беги" мой девиз


26.03.2013г. 19:55:08
 
Спасибо за это сообщение! Благодарность от: Айк
  Industrial-Lady список всех сообщенийПишет без лимита и ограничений - unlimited Качества Industrial-Lady, оцененные другими пользователями Оценок: 5 Род: Женский Сообщений: 337  Сообщение № 11503 показать
ответ -только после авторизации

 автор: kak сообщение №11495

а поэтому главный интерес конструирующего и должен быть направлен на правила существующие в среде.

И дальнейшие действия сводятся к двум основным, похоже универсальным для всего, чье выживание зависит от способности приспособиться, будь то биологическая особь, компьютерная программа или социальная/экономическая организация: 

адаптация-компенсация

Вроде как уже приводила эту картинку. Большая геометрическая фигура - динамика окружающей среды, маленькая - динамика принадлежащего ей организма



26.03.2013г. 23:38:21


Концепция поменялась!
 
Спасибо за это сообщение! Благодарность от: Айк
  sergish список всех сообщенийПишет без лимита и ограничений - unlimited Качества sergish, оцененные другими пользователями Оценок: 6 Род: Мужской Сообщений: 1482  Сообщение № 11504 показать
ответ -только после авторизации

а компенсационный процесс что такое?

27.03.2013г. 0:18:37
 
  Industrial-Lady список всех сообщенийПишет без лимита и ограничений - unlimited Качества Industrial-Lady, оцененные другими пользователями Оценок: 5 Род: Женский Сообщений: 337  Сообщение № 11505 показать
ответ -только после авторизации

Если коротко, это процесс не позволяющий адаптироваться к временно изменившимся условиям среды, т.е. направленный на сохранение функций организма, например, когда при утрате какого-либо органа, выполняемую им функцию берет на себя другой орган.

Подробнее:

Источник: Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под научн. ред. Л.М. Шипицыной —СПб.: Речь, 2003. — 216 с.

Адаптация срабатывает, когда нарушается равновесие между индивидом и средой в результате изменений в последней. Восстановление баланса в подобной ситуации возможно лишь при условии, что определенные перемены произойдут в самом индивиде: ему следует отказаться от своего прежнего исходного состояния. Следовательно, адаптация — составная часть приспособительных реакций системы на изменение среды существования, выражающихся в том, что система, реагируя на изменения существенных для нее параметров и дефектов среды, перестраивает, изменяет свои структурные связи для сохранения функций, обеспечивающих ее существование как целого в изменившейся среде. Механизм адаптации может включать как морфологические, так и поведенческие реакции в зависимости от уровня организации системы

Компенсаторные процессы срабатывают также в ситуации нарушенного равновесия, но по причине изменений, произошедших не в среде, а в самом индивиде. В этом случае восстановление баланса возможно при условии частичного или полного возвращения индивида к исходному состоянию.

Таким образом, адаптационные и компенсаторные процессы действуют в разных направлениях в ситуации нарушенного равновесия в зависимости от причины этих нарушений — средовых или внутрисемейных. 

<...>

Наиболее четкую последовательную позицию занимают в данном вопросе А. И. Воложин и Ю. К. Субботин. Они рассматривают адаптацию и компенсацию как сложную биполярную функцию, где единство сочетается с разнонаправленностью и где смысл одной функции раскрывается через существование другой. Адаптация и компенсация не изолированы, они уравновешивают друг друга. 



27.03.2013г. 1:17:06


Концепция поменялась!
 
   kak список всех сообщенийИмеет права полного администратора форума - модератор Качества kak, оцененные другими пользователями Оценок: 5 Род: Мужской Сообщений: 752 Телефон: +79217162023  Сообщение № 11510 показать
ответ -только после авторизации

Для Industrial-Lady:
Классифицировать один и тот же физический процесс большого смысла нет, так как адаптационный и компенсаторный процессы, по сути, и есть адаптация, выделенных субъектом некоторых набора свойств, с именами (объект, субъект, среда). Здесь важен смысл физических изменений, которые происходят и, конечно, интерес представляет источник и механизм, приводящий к этим изменениям. То есть, проблема сводится к поиску тех интерфейсных протоколов (правила среды), которые позволяют адаптироваться различным (иным, отличающимся друг от друга) структурным формированиям материи. Хочу отметить одну философскую особенность в этих рассуждениях, а именно, что любая из поименованных структур выступает в двух ипостасях и как адаптирующая и как среда.


27.03.2013г. 9:25:28
 
Спасибо за это сообщение! Благодарность от: Айк
   gadget список всех сообщенийПишет без лимита и ограничений - unlimited Качества gadget, оцененные другими пользователями Оценок: 1 Род: Мужской Сообщений: 162  Сообщение № 11515 показать
ответ -только после авторизации

Кто хочет побаловаться с практическим аспектом передовых методов прогнозирования, аналитики и датамайнинга рекомендую "пощупать" опенсорсный RapidMiner

http://rapid-i.com - скачать
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=RapidMiner - описание
http://www.youtube.com/user/neuralmarkettrends1?feature=watch - видеотуториалы

Это бомба! Такие решения зададут новый софтверный стандарт в аналитике и управлении. Естественно большая часть такого рода софта инхаус-разработки, о которых даже говорить нельзя что они существуют и как называются Но проблема инхаус софта в его медленном развитии и как правило малых мощностей для его производства. Это как диалог сам с собой.

Но эта открытая прога афигеть какая приближенная к "боевым".

31.03.2013г. 17:29:01
 
Страницы: 1 2 3 4 ВСЕ 

Войти под своим ником или зарегистрироваться- авторизация

! Сообщение пропало?! посмотреть причины...

Написать простое сообщение (только текст)

Написать сообщение полноценным редактором



Последняя активность на сайте >>


Яндекс.Метрика